Сравнение VEGN с FMTM
VEGN (US Vegan Climate ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while FMTM is a Momentum fund. VEGN is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, VEGN returned 48.83% vs 63.73% for FMTM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGN показывает доходность 31.05%, а FMTM немного выше – 31.40%.
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 31.05% | 21.33% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between VEGN and FMTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between VEGN and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. FMTM — Ранг доходности на риск
VEGN
FMTM
Сравнение VEGN c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 5.28 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 20.65 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.36 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и FMTM
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -12.12% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.12% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.26% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -1.88% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и FMTM
US Vegan Climate ETF (VEGN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 6.16% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.45% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 17.84% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.83% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.91% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 22.91% | -0.15% |
Сравнение комиссий VEGN и FMTM
VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и FMTM
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and FMTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 48.83% for VEGN. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 48.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.23% for FMTM.
VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.45% for FMTM.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор