PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с BENJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с BENJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. VEGI is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, VEGI returned 7.98% vs 3.79% for BENJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и BENJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.64%.

VEGI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.31%
1 год
7.98%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.41%

BENJ

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и BENJ

2026 (YTD)2025
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		11.86%5.14%
BENJ
Horizon Landmark ETF		1.64%3.72%

Correlation

The correlation between VEGI and BENJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Horizon Landmark ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA
Часто сравнивают с BENJ:
BENJ с HBTABENJ с NUKXBENJ с JAPNBENJ с TRSYBENJ с TUSBBENJ с MEDXBENJ с DIVN

Доходность на риск

VEGI vs. BENJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BENJ
Ранг доходности на риск BENJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BENJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BENJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BENJ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BENJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BENJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c BENJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGIBENJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
5.65

-5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
9.14

-8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

4.85

-3.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

9.74

-8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

45.97

-44.08

VEGI vs. BENJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BENJ равного 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и BENJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и BENJ

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и BENJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIBENJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-0.39%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-0.39%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

0.00%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-0.02%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.08%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и BENJ

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIBENJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.11%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

0.25%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

0.67%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

0.60%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

0.60%

+18.29%

Сравнение комиссий VEGI и BENJ

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BENJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и BENJ

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BENJ
Horizon Landmark ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.00%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and BENJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.12%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs BENJ's -0.39%.

On 1-year performance, VEGI leads with 7.98% vs 3.79% for BENJ. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGI has performed better with a 7.98% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.

VEGI has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for BENJ.

VEGI is categorized as Mid Cap Value Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.40% for BENJ.

BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и BENJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор