Сравнение VEE.TO с XEG.TO
VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEE.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.72% соответственно.
VEE.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.02%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VEE.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.51% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VEE.TO and XEG.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between VEE.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEE.TO и XEG.TO
Секторы
VEE.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
VEE.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VEE.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VEE.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VEE.TO
XEG.TO
-
Промышленность
VEE.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VEE.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VEE.TO
XEG.TO
Здравоохранение
VEE.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VEE.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
VEE.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VEE.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEE.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VEE.TO
XEG.TO
Сравнение VEE.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEE.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 6.68 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 19.94 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.27 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VEE.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.84% | -87.74% | +57.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.12% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -25.67% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -28.42% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.84% | -79.66% | +49.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.38% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -29.18% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.72% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEE.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 9.24% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 18.90% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 22.74% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 28.62% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 33.40% | -16.44% |
Сравнение комиссий VEE.TO и XEG.TO
VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEE.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VEE.TO and XEG.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XEG.TO is Energy Equities. VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор