PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 10.58%/yr for EEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 28.04%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.58% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

EEM

1 день
-1.07%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.04%
6 месяцев
28.57%
1 год
54.67%
3 года*
24.88%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.04%27.83%15.64%6.55%-14.90%-4.50%15.04%12.41%-8.13%28.52%

Correlation

The correlation between VEE.TO and EEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.94

The correlation between VEE.TO and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и EEM

Секторы
VEE.TO
EEM

Технологии

26.3%
43.6%

Финансовые услуги

20.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.1%

Сырьевые материалы

8.4%
6.1%

Промышленность

7.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.7%

Энергетика

4.7%
3.3%

Здравоохранение

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Технологии

VEE.TO
26.3%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
EEM
8.1%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
EEM
6.1%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
EEM
5.7%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
EEM
3.3%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
EEM
2.7%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
EEM
2.0%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

VEE.TO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.87

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.77

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.60

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.49

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и EEM

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки EEM в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-35.06%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.94%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-15.19%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-30.87%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-35.06%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.90%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.08%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.33%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и EEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.38%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.75%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.18%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.52%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.97%

-1.01%

Сравнение комиссий VEE.TO и EEM

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и EEM

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and EEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор