PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.34%/yr vs 12.86%/yr for CGL-C.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.86% соответственно.

VEE.TO

1 день
0.97%
1 месяц
1.13%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.92%
1 год
29.56%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.34%

CGL-C.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
25.43%
3 года*
30.79%
5 лет*
20.15%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		12.66%19.32%19.06%6.24%-12.79%0.06%12.32%14.32%-7.93%22.60%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.61%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Correlation

The correlation between VEE.TO and CGL-C.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.02

Over the past year, VEE.TO and CGL-C.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

VEE.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEE.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.03

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.43

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.22

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.49

+5.65

VEE.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, примерно равная максимальной просадке CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-30.01%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-22.11%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-22.11%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-22.11%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-22.78%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-19.39%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.71%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

7.71%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 6.96%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.53%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

22.46%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

26.11%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.20%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.65%

+1.36%

Сравнение комиссий VEE.TO и CGL-C.TO

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.93%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.62%2.71%2.24%1.93%2.01%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CGL-C.TO is Gold. VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор