Сравнение VEE.TO с BTCX-B.TO
VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, VEE.TO returned 7.31%/yr vs 13.52%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEE.TO и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEE.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.21%.
VEE.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.34%
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.55%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEE.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 12.66% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.79% | -1.64% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.21% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
Correlation
The correlation between VEE.TO and BTCX-B.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between VEE.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEE.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
VEE.TO
BTCX-B.TO
Сравнение VEE.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEE.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.76 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | -1.30 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEE.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEE.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.84% | -75.26% | +45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -52.20% | +41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -52.20% | +37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -75.26% | +49.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -49.47% | +47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -33.02% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 30.26% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEE.TO и BTCX-B.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 6.96%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEE.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 12.13% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 33.85% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 43.22% | -27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 53.90% | -38.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 54.95% | -37.94% |
Сравнение комиссий VEE.TO и BTCX-B.TO
VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEE.TO и BTCX-B.TO
Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.93% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.62% | 2.71% | 2.24% | 1.93% | 2.01% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
VEE.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор