PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.34%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.20% соответственно.

VEE.TO

1 день
0.97%
1 месяц
1.13%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.92%
1 год
29.56%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.34%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.05%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		12.66%19.32%19.06%6.24%-12.79%0.06%12.32%14.32%-7.93%22.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between VEE.TO and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.34

The correlation between VEE.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VEE.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEE.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.13

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.28

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.17

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

0.36

+8.79

VEE.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и BRK-B

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-41.13%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.05%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-17.69%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-23.03%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-23.14%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-11.05%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-9.95%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.68%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и BRK-B

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.35%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.47%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.33%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.07%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

20.44%

-3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и BRK-B

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.93%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.62%2.71%2.24%1.93%2.01%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор