Сравнение VECA.L с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VECA.L и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECA.L и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.86% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.17% | -0.45% | -0.18% | 5.62% | -16.65% | -0.80% | 9.95% | 17.65% |
Разные валюты инструментов
VECA.L торгуется в GBP, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.17%.
VECA.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECA.L и VCLT
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECA.L vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VECA.L
VCLT
Сравнение VECA.L c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.11 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.23 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.12 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 0.25 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.11 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VECA.L и VCLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и VCLT
VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и VCLT
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки VCLT в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -34.31% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -5.25% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -34.31% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -15.03% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.09% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.33% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECA.L | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.35% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 6.36% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 11.23% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 12.98% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 14.46% | -7.49% |