Сравнение VECA.L с DBJP
VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - VECA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.L returned 0.22%/yr vs 22.11%/yr for DBJP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VECA.L charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и DBJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECA.L торгуется в GBP, в то время как DBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBJP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 17.84%.
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 22.11%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение доходности по годам VECA.L и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 17.84% | 20.28% | 27.72% | 29.40% | 7.21% | 14.11% | 7.29% | 9.08% |
Correlation
The correlation between VECA.L and DBJP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.L vs. DBJP — Ранг доходности на риск
VECA.L
DBJP
Сравнение VECA.L c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.81 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 21.83 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.83 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и DBJP
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки DBJP в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.L | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -27.70% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.03% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -21.07% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -21.07% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -2.89% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.54% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.40% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и DBJP
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) составляет 1.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.L | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.20% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 13.44% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 18.56% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 19.21% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 20.31% | -13.38% |
Сравнение комиссий VECA.L и DBJP
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и DBJP
VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.41% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.L and DBJP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
VECA.L is categorized as European Corporate Bonds, while DBJP is Japan Equities. VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VECA.L and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для VECA.L и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор