PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с ZEQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с ZEQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO).

VE.TO и ZEQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и ZEQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и ZEQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ZEQ.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VE.TO превзошли акции ZEQ.TO по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.58% соответственно.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TOZEQ.TO с ZUQ.TO

Сравнение комиссий VE.TO и ZEQ.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZEQ.TO в 0.45%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOZEQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.18

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.37

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.27

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.83

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. ZEQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ZEQ.TO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и ZEQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOZEQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между VE.TO и ZEQ.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и ZEQ.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности ZEQ.TO в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и ZEQ.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и ZEQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOZEQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-29.13%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.97%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-20.54%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-29.13%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.57%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.31%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.58%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и ZEQ.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOZEQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.66%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.27%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.02%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.44%

+0.62%