PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с FLEU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU).

VE.TO и FLEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%0.66%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		-1.50%35.06%11.04%13.65%-2.66%22.16%-0.76%20.70%-0.78%-2.21%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как FLEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLEU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью -1.50%.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

FLEU

1 день
3.51%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
1.77%
1 год
17.08%
3 года*
15.42%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с FLEEFLEU с SWPPXFLEU с VEUFLEU с SPY

Сравнение комиссий VE.TO и FLEU

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOFLEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.81

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между VE.TO и FLEU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и FLEU

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FLEU в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.29%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и FLEU

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки FLEU в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и FLEU.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-33.94%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.41%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-18.67%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-9.92%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.73%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.45%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и FLEU

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) составляет 7.86%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.71%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.92%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

18.15%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.09%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.77%

-0.72%