PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с FDD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

VE.TO и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.51%55.05%8.90%11.65%-10.17%14.98%-5.43%17.71%-1.26%11.49%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как FDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.15% соответственно.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

FDD

1 день
3.43%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
32.41%
3 года*
23.81%
5 лет*
12.99%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий VE.TO и FDD

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.90

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.75

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

11.13

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между VE.TO и FDD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и FDD

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FDD в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.87%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и FDD

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки FDD в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-74.77%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.44%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-35.11%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-41.43%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.69%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-35.79%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.98%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и FDD

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.33%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.70%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.10%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.48%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.46%

-1.41%