Сравнение VDTY.L с UB82.L
VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDTY.L returned 0.81%/yr vs 0.41%/yr for UB82.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VDTY.L превзошли акции UB82.L по среднегодовой доходности: 0.81% против 0.41% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 0.81%
UB82.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам VDTY.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.35% | 6.28% | 0.84% | 3.77% | -12.31% | -2.40% | 7.67% | 7.06% | 0.78% | 2.34% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.03% | 7.12% | -0.35% | 2.88% | -15.03% | -2.73% | 9.20% | 9.70% | 0.34% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VDTY.L and UB82.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VDTY.L and UB82.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTY.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
UB82.L
Сравнение VDTY.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDTY.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 2.73 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и UB82.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTY.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -42.43% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.94% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -7.59% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -21.26% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -23.83% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -27.71% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -31.15% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и UB82.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.00%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.61% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.67% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.57% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 8.42% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 7.85% | -2.99% |
Сравнение комиссий VDTY.L и UB82.L
И VDTY.L, и UB82.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и UB82.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UB82.L в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.07% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTY.L and UB82.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L and UB82.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.
Подберите оптимальное распределение для VDTY.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор