Сравнение VDTY.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

VDTY.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	-0.16%	6.26%	1.10%	3.77%	-12.32%	-2.40%	7.68%	6.41%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	0.73%	4.36%	5.23%	4.96%	1.09%	-0.01%	0.96%	1.94%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 0.73%.

VDTY.L

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.20%

С начала года: -0.16%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 3.03%

3 года*: 2.74%

5 лет*: -0.18%

10 лет*: 0.99%

IBTU.L

1 день: -0.02%

1 месяц: 0.28%

С начала года: 0.73%

6 месяцев: 1.85%

1 год: 4.05%

3 года*: 4.72%

5 лет*: 3.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Название символа

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VDTY.L:

VDTY.L с XUT3.L VDTY.L с PR1T.L VDTY.L с PRIT.L VDTY.L с MUNI.L VDTY.L с CBU7.L VDTY.L с J13U.L VDTY.L с BBRT.L

Часто сравнивают с IBTU.L:

IBTU.L с SGOV IBTU.L с USFR.L IBTU.L с SHV IBTU.L с OBIL IBTU.L с CSCO IBTU.L с MINT IBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий VDTY.L и IBTU.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTU.L

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

VDTY.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDTY.L	IBTU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	6.81	-6.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	12.80	-11.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	3.19	-2.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	25.54	-24.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	132.00	-129.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDTY.L	IBTU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	6.81	-6.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	6.55	-6.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	4.97	-4.77

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и IBTU.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTU.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTU.L в 4.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	4.23%	4.29%	4.31%	3.40%	2.09%	1.21%	1.54%	2.34%	2.33%	1.57%	0.99%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	4.09%	4.43%	6.82%	3.99%	0.44%	0.10%	1.28%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IBTU.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDTY.L	IBTU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.99%	-0.62%	-18.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.23%	-0.16%	-3.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.60%	-0.29%	-16.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.69%	-0.02%	-6.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-0.03%	-6.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	0.03%	+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IBTU.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDTY.L	IBTU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.26%	0.12%	+1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.27%	0.32%	+1.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.20%	0.59%	+3.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.52%	0.50%	+5.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.85%	0.54%	+4.31%

Сравнение VDTY.L с IBTU.L

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IBTU.L

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTU.L

Доходность по периодам

VDTY.L

IBTU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDTY.L и IBTU.L

Доходность на риск

VDTY.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

VDTY.L

IBTU.L

Сравнение VDTY.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDTY.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTU.L

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IBTU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IBTU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)