PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с IBTA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).

VDTY.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%0.80%0.65%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.22%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.22%.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

IBTA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.78%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VUTY.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VWRA.L

Сравнение комиссий VDTY.L и IBTA.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LIBTA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.69

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

4.23

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.57

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

5.16

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

16.82

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.69

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.93

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.08

-0.88

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и IBTA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTA.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IBTA.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IBTA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-5.80%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-0.74%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-5.70%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-0.37%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-0.98%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IBTA.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.46%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

0.79%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.40%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

1.99%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

1.77%

+3.08%