Сравнение VDTY.L с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
VDTY.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и IB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.30% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 6.41% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.86% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.98%
IB01.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и IB01.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
IB01.L
Сравнение VDTY.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 11.48 | -10.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 30.08 | -28.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.77 | -6.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 47.46 | -46.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 455.81 | -453.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 11.48 | -10.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 8.91 | -8.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.73 | -3.53 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и IB01.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и IB01.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и IB01.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -0.91% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.09% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.29% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | 0.00% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.08% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.01% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и IB01.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.11% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.25% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 0.36% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.37% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 0.72% | +4.13% |