PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDTY.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
-0.30%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%6.41%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.


VDTY.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.88%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.98%

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий VDTY.L и IB01.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDTY.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDTY.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

11.48

-10.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

30.08

-28.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

7.77

-6.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

47.46

-46.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

455.81

-453.49

VDTY.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDTY.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

11.48

-10.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

8.91

-8.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

3.73

-3.53

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и IB01.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IB01.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
4.24%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IB01.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IB01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDTY.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-0.91%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-0.09%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-0.29%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

0.00%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-0.08%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.01%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IB01.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDTY.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.11%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

0.25%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

0.36%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

0.37%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

0.72%

+4.13%