PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDTA.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDTA.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.65%.

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.61%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.65%
6 месяцев
13.23%
1 год
28.68%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDTA.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%2.15%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between VDTA.L and VWRP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

-0.04

The correlation between VDTA.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VDTA.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.43

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.55

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.15

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.73

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.43

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.75

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и VWRP.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDTA.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-33.23%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-9.07%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-16.33%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-26.82%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.78%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.40%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.08%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и VWRP.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDTA.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.45%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.10%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

11.76%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

15.04%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

16.94%

-11.59%

Сравнение комиссий VDTA.L и VWRP.L

VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и VWRP.L

Ни VDTA.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDTA.L and VWRP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VDTA.L is categorized as Government Bonds, while VWRP.L is Global Equities. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор