PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDTA.L с PR1T.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 3.24%/yr for PR1T.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.46%.

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.61%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

PR1T.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDTA.L и PR1T.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%-0.98%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		1.46%4.22%5.20%4.83%0.61%0.09%-0.07%

Correlation

The correlation between VDTA.L and PR1T.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с J13U.LPR1T.L с XT01.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с TR3G.LPR1T.L с CBU7.L

Доходность на риск

VDTA.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
12.95

-11.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
36.41

-34.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

9.54

-8.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

68.61

-67.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

521.85

-518.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 12.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

12.95

-11.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

8.38

-8.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

7.41

-7.19

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и PR1T.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и PR1T.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDTA.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-0.56%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-0.06%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-0.06%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-0.56%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

0.00%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-0.05%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и PR1T.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDTA.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.09%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.21%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

0.30%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

0.39%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

0.38%

+4.97%

Сравнение комиссий VDTA.L и PR1T.L

И VDTA.L, и PR1T.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и PR1T.L

Ни VDTA.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDTA.L and PR1T.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L and PR1T.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор