Сравнение VDTA.L с LUTR.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.32%/yr vs -5.20%/yr for LUTR.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LUTR.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и LUTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LUTR.L с доходностью 1.10%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
LUTR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -1.35%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и LUTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.40% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.10% | 5.45% | -5.75% | 2.50% | -28.87% | -4.84% | 16.57% | 14.17% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and LUTR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between VDTA.L and LUTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. LUTR.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
LUTR.L
Сравнение VDTA.L c LUTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDTA.L | LUTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.91 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и LUTR.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки LUTR.L в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и LUTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -46.52% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -6.99% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -16.72% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -40.30% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -36.30% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -20.80% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.77% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и LUTR.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.19% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.10% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 8.73% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 13.93% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.20% | -7.86% |
Сравнение комиссий VDTA.L и LUTR.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LUTR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и LUTR.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.54% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 2.42% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDTA.L and LUTR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.15% for LUTR.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и LUTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор