Сравнение VDST.L с VUTA.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds from Vanguard - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.40%/yr vs -0.30%/yr for VUTA.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.38%.
VDST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.63% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.38% | 6.34% | 0.80% | 3.27% | -12.37% | -1.98% | -0.43% |
Correlation
The correlation between VDST.L and VUTA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
VUTA.L
Сравнение VDST.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDST.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.17 | 1.11 | +4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.32 | 0.99 | +37.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.22 | 2.67 | +241.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и VUTA.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -27.44% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.14% | -19.53% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.35% | -19.53% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.37% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -18.92% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.16% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и VUTA.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.69% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 3.94% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 4.98% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 15.77% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 16.21% | -15.77% |
Сравнение комиссий VDST.L и VUTA.L
И VDST.L, и VUTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и VUTA.L
Ни VDST.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and VUTA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L and VUTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор