Сравнение VDST.L с T3GB.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.44%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.86% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 12.86% | 2.06% | 8.80% | -14.74% | -1.80% | 1.99% |
Correlation
The correlation between VDST.L and T3GB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
T3GB.L
Сравнение VDST.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDST.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.97 | 1.08 | +3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.70 | 0.73 | +36.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.85 | 1.48 | +236.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и T3GB.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -29.14% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.59% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.14% | -9.45% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.35% | -27.85% | +27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.10% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.75% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.26% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и T3GB.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.79% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 5.28% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 7.01% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 9.24% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 9.34% | -8.90% |
Сравнение комиссий VDST.L и T3GB.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и T3GB.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and T3GB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
VDST.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор