Сравнение VDPA.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VDPA.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDPA.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -4.21% | 17.65% | 25.21% | 26.13% | -18.75% | 29.80% | 17.14% | 18.48% |
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDPA.L и VUSA.L
И VDPA.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDPA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
VUSA.L
Сравнение VDPA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.64 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 8.10 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.90 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VDPA.L и VUSA.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и VUSA.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и VUSA.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDPA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -25.47% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -10.49% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -20.94% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.76% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.22% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.07% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 4.48% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 8.67% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 16.07% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 15.70% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 16.20% | -7.37% |