PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPA.L с LDCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDPA.L с LDCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L).

VDPA.L и LDCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDPA.L и LDCU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.50%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью -0.30%.

VDPA.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.L
Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с STIPLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с EMLI.L

Сравнение комиссий VDPA.L и LDCU.L

VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.

LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDPA.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPA.LLDCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.32

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.97

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.99

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

7.49

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPA.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа LDCU.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPA.LLDCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.08

-0.75

Корреляция

Корреляция между VDPA.L и LDCU.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и LDCU.L

VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и LDCU.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и LDCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDPA.LLDCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-9.42%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.10%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-9.42%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.39%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-1.28%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.56%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и LDCU.L

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDPA.LLDCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.86%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.88%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.22%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

3.08%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

2.68%

+6.15%