PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPA.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDPA.L с IGSD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L).

VDPA.L и IGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDPA.L и IGSD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.50%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		0.36%7.07%5.72%5.70%-4.20%-0.11%4.32%6.04%
Разные валюты инструментов

VDPA.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 0.36%.

VDPA.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

IGSD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.24%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.92%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с TFLO
Часто сравнивают с IGSD.L:
IGSD.L с OPEN.LIGSD.L с PRIP.LIGSD.L с CSPX.LIGSD.L с EEUD.LIGSD.L с SUSD.LIGSD.L с VSCA.LIGSD.L с USDG.L

Сравнение комиссий VDPA.L и IGSD.L

VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDPA.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPA.LIGSD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.82

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

13.68

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPA.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IGSD.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPA.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между VDPA.L и IGSD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и IGSD.L

VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		5.03%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и IGSD.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и IGSD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDPA.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-14.83%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.35%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-14.83%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.81%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.20%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.72%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и IGSD.L

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDPA.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.57%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.94%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

4.23%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

5.06%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

5.58%

+3.25%