Сравнение VDPA.L с FLOS.L
VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.28%/yr vs 3.53%/yr for FLOS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FLOS.L с доходностью 2.28%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPA.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.13% | 7.78% | 2.82% | 8.06% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.61% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.28% | 12.69% | 4.47% | 11.59% | -9.95% | -0.80% | 3.25% | 4.02% |
Correlation
The correlation between VDPA.L and FLOS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPA.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
FLOS.L
Сравнение VDPA.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPA.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.47 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и FLOS.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPA.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -30.24% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.48% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -7.75% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -23.39% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.96% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.47% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и FLOS.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.58% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 5.24% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 6.79% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 8.72% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 9.62% | -0.91% |
Сравнение комиссий VDPA.L и FLOS.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и FLOS.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPA.L and FLOS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
VDPA.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор