PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIV.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIV.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.69%/yr vs 13.47%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VDIV.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIV.DE показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 17.33%.

VDIV.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.67%
3 года*
20.75%
5 лет*
17.69%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.29%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.92%
1 год
34.49%
3 года*
19.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIV.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		10.63%24.58%15.66%11.45%15.47%27.94%-11.00%23.04%-2.35%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		17.33%14.61%17.71%12.73%-3.65%31.90%-3.86%26.31%-3.62%

Correlation

The correlation between VDIV.DE and PSWD.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VDIV.DE and PSWD.DE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

VDIV.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIV.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIV.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.14

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
4.22

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.75

5.83

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

23.39

-0.37

VDIV.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIV.DE на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIV.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIV.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке PSWD.DE в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIV.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-36.38%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.88%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-18.19%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-18.19%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.74%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.65%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIV.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.32%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIV.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.35%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.34%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.95%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.23%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.17%

+0.16%

Сравнение комиссий VDIV.DE и PSWD.DE

VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIV.DE и PSWD.DE

Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PSWD.DE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.68%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.17%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDIV.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор