Сравнение VDEM.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VDEM.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и VEVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -1.77% | 22.40% | 18.22% | 23.64% | -18.14% | 21.56% | 15.88% | 27.83% | -9.80% | 23.34% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям VEVE.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.13% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
VEVE.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и VEVE.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
VEVE.L
Сравнение VDEM.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.94 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.29 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.88 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и VEVE.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и VEVE.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VEVE.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и VEVE.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VEVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -25.52% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.28% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -18.34% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -25.52% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -3.97% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -3.45% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.82% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и VEVE.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.23% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.97% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.69% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.19% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.57% | +3.09% |