PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с JRDM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, VDEM.L returned 28.07% vs 58.51% for JRDM.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 28.82%.

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.07%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.68%

JRDM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
5.78%
С начала года
28.82%
6 месяцев
32.34%
1 год
58.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и JRDM.L

2026 (YTD)202520242023
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.28%25.92%12.28%0.51%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		28.83%35.06%15.28%-7.96%

Correlation

The correlation between VDEM.L and JRDM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.55

Over the past year, VDEM.L and JRDM.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и JRDM.L

Секторы
VDEM.L
JRDM.L

Технологии

29.6%
37.5%

Финансовые услуги

20.8%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Сырьевые материалы

7.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.3%

Промышленность

7.1%
6.8%

Энергетика

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Здравоохранение

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Технологии

VDEM.L
29.6%
JRDM.L
37.5%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
JRDM.L
20.3%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
JRDM.L
10.7%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
JRDM.L
5.9%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
JRDM.L
7.3%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
JRDM.L
6.8%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
JRDM.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
JRDM.L
2.5%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
JRDM.L
2.7%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
JRDM.L
1.6%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
JRDM.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HDEM.L

Доходность на риск

VDEM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.33

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.34

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.11

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

18.41

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа JRDM.L равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LJRDM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.33

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.05

-1.70

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и JRDM.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-16.06%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.79%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.66%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-2.93%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и JRDM.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.21%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.41%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.19%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

19.65%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

23.26%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

23.26%

-4.51%

Сравнение комиссий VDEM.L и JRDM.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и JRDM.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности JRDM.L в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and JRDM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор