Сравнение VDEM.L с HTWD.L
VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDEM.L returned 7.66%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 7.66% против 20.23% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.66%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам VDEM.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 6.83% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.85% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between VDEM.L and HTWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.79 |
The correlation between VDEM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDEM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
HTWD.L
Сравнение VDEM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDEM.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.31 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 17.31 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и HTWD.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -41.06% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -13.80% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -28.22% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -41.06% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -41.06% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -13.80% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -9.66% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.24% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и HTWD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 5.70%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 11.37% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.13% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 27.64% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 23.64% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.67% | -3.01% |
Сравнение комиссий VDEM.L и HTWD.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и HTWD.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.13% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VDEM.L and HTWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор