Сравнение VDEM.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
VDEM.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.57% | 27.25% | 2.19% | 9.21% | -16.40% | 14.06% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 27.30% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
HDEM.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и HDEM.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
HDEM.L
Сравнение VDEM.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.41 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.14 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.95 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 16.15 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.41 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и HDEM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и HDEM.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HDEM.L в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и HDEM.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -32.18% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -7.64% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -18.05% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.76% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -6.92% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.79% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и HDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.75% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.88% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 13.22% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.33% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.93% | +1.73% |