Сравнение VDEA.L с XQUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L).
VDEA.L и XQUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. XQUA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и XQUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и XQUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | -1.10% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у XQUA.L с доходностью -1.10%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
XQUA.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и XQUA.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XQUA.L в 0.45%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
XQUA.L
Сравнение VDEA.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | XQUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.68 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.78 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и XQUA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и XQUA.L
VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.71% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и XQUA.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки XQUA.L в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и XQUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -26.27% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -4.02% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.26% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -4.88% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.80% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.06% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и XQUA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.06% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 5.20% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.96% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 8.67% | -0.27% |