PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEA.L с VUKG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L).

VDEA.L и VUKG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.01%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%7.40%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		4.09%35.64%7.57%12.85%-5.77%16.32%-8.86%10.60%
Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 4.09%.

VDEA.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.92%
3 года*
7.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

VUKG.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.09%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с VOO

Сравнение комиссий VDEA.L и VUKG.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

VDEA.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LVUKG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.11

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.75

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKG.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и VUKG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VUKG.L

Ни VDEA.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VUKG.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VUKG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEA.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-34.32%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-9.56%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-13.03%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.92%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.75%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.11%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VUKG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEA.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.75%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

9.64%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

16.54%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

16.41%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

19.40%

-11.00%