Сравнение VDEA.L с EMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).
VDEA.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и EMLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | -0.29% | 17.33% | -3.32% | 13.19% | -5.73% | -5.19% | 1.46% | 9.31% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью -0.25%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
EMLP.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и EMLP.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
EMLP.L
Сравнение VDEA.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.98 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.43 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и EMLP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и EMLP.L
Ни VDEA.L, ни EMLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и EMLP.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -20.02% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -4.29% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -11.25% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.93% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.14% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.21% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и EMLP.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.82% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.69% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 6.88% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 9.08% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.37% | -0.97% |