Сравнение VDEA.L с EMLO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

VDEA.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMLO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.01%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	-1.02%	20.78%	-1.65%	14.21%	-14.51%	-7.45%	1.46%	10.48%

Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDEA.L показывает доходность -1.01%, а EMLO.L немного ниже – -1.02%.

VDEA.L

1 день: 0.17%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -1.01%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 7.92%

3 года*: 7.77%

5 лет*: 2.26%

10 лет*: —

EMLO.L

1 день: 0.40%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -1.02%

6 месяцев: 2.64%

1 год: 13.74%

3 года*: 8.50%

5 лет*: 2.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с GLD VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMBE.L

Часто сравнивают с EMLO.L:

EMLO.L с SBEM.L EMLO.L с EMGB.L EMLO.L с EMDL.L EMLO.L с SEML.L EMLO.L с VEMA.L EMLO.L с EMBE.L EMLO.L с VEMT.L

Сравнение комиссий VDEA.L и EMLO.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.

EMLO.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	EMLO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.96	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	2.69	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.37	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	2.08	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.52	9.14	+0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLO.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	EMLO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.96	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.29	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.36	+0.02

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и EMLO.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMLO.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	5.55%	5.66%	5.13%	4.54%	4.40%	4.95%	4.94%	5.12%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMLO.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	EMLO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-20.42%	-3.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.66%	-4.77%	+1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-11.88%	-12.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.62%	-2.83%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-8.90%	+2.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.88%	1.22%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMLO.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	EMLO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	3.25%	-1.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	5.15%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.48%	6.98%	-1.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.18%	9.08%	-1.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	10.01%	-1.61%

Сравнение VDEA.L с EMLO.L

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и EMLO.L

Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMLO.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDEA.L

EMLO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и EMLO.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

VDEA.L

EMLO.L

Сравнение VDEA.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и EMLO.L

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и EMLO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и EMLO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)