Сравнение VDEA.L с EMIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L).
VDEA.L и EMIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и EMIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 1.35% |
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.37% | 9.66% | 1.62% | 5.87% | -17.14% | -1.97% | 8.31% | 3.06% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью -1.37%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
EMIG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и EMIG.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMIG.L в 0.45%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
EMIG.L
Сравнение VDEA.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | EMIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.22 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.06 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и EMIG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и EMIG.L
Ни VDEA.L, ни EMIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и EMIG.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, примерно равная максимальной просадке EMIG.L в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -17.02% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -5.35% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -14.52% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -7.55% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -9.29% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.77% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и EMIG.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.62% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 5.69% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.92% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 9.33% | -0.93% |