Сравнение VDCA.L с U13G.L
VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.55%/yr vs 1.81%/yr for U13G.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDCA.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.
Доходность
Сравнение доходности VDCA.L и U13G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDCA.L торгуется в USD, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDCA.L показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у U13G.L с доходностью 0.36%.
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
U13G.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDCA.L и U13G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.68% | 5.87% | 5.54% | 5.39% | -3.80% | -0.21% | 3.56% | 4.32% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.36% | 5.38% | 4.09% | 3.59% | -3.85% | -0.33% | 3.35% | 2.97% |
Correlation
The correlation between VDCA.L and U13G.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between VDCA.L and U13G.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDCA.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск
VDCA.L
U13G.L
Сравнение VDCA.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDCA.L | U13G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.39 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 9.16 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDCA.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.85 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.41 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.43 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VDCA.L и U13G.L
Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что больше максимальной просадки U13G.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и U13G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDCA.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -7.32% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -1.32% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -1.51% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -6.90% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.48% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDCA.L и U13G.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) составляет 0.56%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDCA.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.59% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 4.03% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 5.26% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 5.52% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 5.35% | -1.89% |
Сравнение комиссий VDCA.L и U13G.L
VDCA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDCA.L и U13G.L
VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDCA.L and U13G.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VDCA.L.
VDCA.L is categorized as Short-Term Bond, while U13G.L is Government Bonds. VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VDCA.L and 0.06% for U13G.L.
Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и U13G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор