Сравнение VDCA.L с ERNE.L
VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.71%/yr vs 1.51%/yr for ERNE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDCA.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDCA.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDCA.L показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.
VDCA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам VDCA.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.32% | 5.87% | 5.55% | 5.39% | -3.80% | -0.21% | 3.56% | 4.54% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.50% | 16.37% | -2.29% | 6.65% | -6.24% | -7.15% | 8.93% | -0.62% |
Correlation
The correlation between VDCA.L and ERNE.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDCA.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
VDCA.L
ERNE.L
Сравнение VDCA.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDCA.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.15 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 0.30 | +18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDCA.L и ERNE.L
Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDCA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -31.67% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -4.98% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -7.47% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -20.15% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.38% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -16.41% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.40% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDCA.L и ERNE.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) составляет 0.53%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDCA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.31% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 4.59% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 6.25% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 7.67% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 7.32% | -3.87% |
Сравнение комиссий VDCA.L и ERNE.L
И VDCA.L, и ERNE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDCA.L и ERNE.L
VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDCA.L and ERNE.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDCA.L and ERNE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VDCA.L is categorized as Short-Term Bond, while ERNE.L is Ultrashort Bond. VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор