Сравнение VDADX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -10.41% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и GQEIX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
VDADX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
VDADX
GQEIX
Сравнение VDADX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.69 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.97 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и GQEIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и GQEIX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и GQEIX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -28.48% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.30% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -20.44% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.26% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.69% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.40% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и GQEIX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.76% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.32% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.44% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.88% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.88% | -2.69% |