Сравнение VDADX с FPBFX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both mutual funds - VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VDADX returned 13.22%/yr vs 13.32%/yr for FPBFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDADX charges 0.08%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и FPBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 31.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции FPBFX немного впереди с 13.32%.
VDADX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.22%
FPBFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 62.32%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам VDADX и FPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.70% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.60% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
Correlation
The correlation between VDADX and FPBFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between VDADX and FPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск
VDADX
FPBFX
Сравнение VDADX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | FPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 5.10 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 19.55 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.15 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и FPBFX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FPBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -69.06% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.25% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.48% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -37.97% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -39.85% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -17.58% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.19% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и FPBFX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.84% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 15.96% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 19.87% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 19.09% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.69% | -1.49% |
Сравнение комиссий VDADX и FPBFX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и FPBFX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FPBFX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.23% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and FPBFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (5.84%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs FPBFX's -69.06%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и FPBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор