PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VDADX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDADX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%4.56%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VDADX и FNSTX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDADX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.69

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.20

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.31

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

11.29

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.69

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между VDADX и FNSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и FNSTX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и FNSTX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDADXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-35.82%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.43%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.97%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.82%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.25%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и FNSTX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDADXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.85%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.50%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.11%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.94%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.80%

-2.61%