PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с PIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с PIPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and PIPIX (Principal Inflation Protection Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.33%/yr vs 2.37%/yr for PIPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for PIPIX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и PIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Principal Inflation Protection Fund (PIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PIPIX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCTPX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции PIPIX немного впереди с 2.37%.

VCTPX

1 день
0.34%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.59%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.33%

PIPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.63%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и PIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		1.88%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		1.17%6.65%1.65%3.51%-12.09%5.35%10.59%8.06%-1.58%3.02%

Correlation

The correlation between VCTPX and PIPIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between VCTPX and PIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Principal Inflation Protection Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCSTXVCTPX с VCBCXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCIFX
Часто сравнивают с PIPIX:
PIPIX с APOIXPIPIX с VTIPXPIPIX с EIRRXPIPIX с FSPWXPIPIX с FSTZXPIPIX с PBCKXPIPIX с IPBAX

Доходность на риск

VCTPX vs. PIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PIPIX
Ранг доходности на риск PIPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c PIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Principal Inflation Protection Fund (PIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCTPXPIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.97

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

5.74

+1.23

VCTPX vs. PIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PIPIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и PIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и PIPIX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки PIPIX в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и PIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXPIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-25.31%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-1.92%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-4.70%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-14.33%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-14.33%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.22%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и PIPIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.95%, в то время как у Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXPIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.54%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.39%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.95%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.36%

-0.49%

Сравнение комиссий VCTPX и PIPIX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PIPIX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и PIPIX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PIPIX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		4.65%4.70%3.41%3.64%6.37%7.34%1.09%1.79%3.00%2.04%0.88%0.83%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.57%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and PIPIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPIX has higher volatility (1.35%) compared to VCTPX (0.95%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs PIPIX's -25.31%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и PIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор