PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSOX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSOX с RWIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSOX (VALIC Company I International Socially Responsible Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VCSOX returned 6.98%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSOX charges 0.64%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности VCSOX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSOX показывает доходность 9.86%, а RWIIX немного выше – 10.10%.

VCSOX

1 день
0.58%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.86%
6 месяцев
12.07%
1 год
21.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.45%

RWIIX

1 день
0.35%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.10%
6 месяцев
12.82%
1 год
24.17%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSOX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSOX
VALIC Company I International Socially Responsible Fund		9.86%22.82%2.99%18.28%-16.24%12.54%8.52%25.96%-8.44%0.15%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		10.10%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between VCSOX and RWIIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.61

The correlation between VCSOX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Socially Responsible Fund

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с VCSOX:
VCSOX с VCNIXVCSOX с THOIXVCSOX с FAOIXVCSOX с FINVXVCSOX с FAERXVCSOX с FAOSXVCSOX с VCULX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDPX

Доходность на риск

VCSOX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSOX
Ранг доходности на риск VCSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSOX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSOX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSOXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.14

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.96

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

9.13

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSOX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSOX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа RWIIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSOX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSOXRWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VCSOX и RWIIX

Максимальная просадка VCSOX за все время составила -71.49%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSOX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSOXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.49%

-20.34%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.94%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-20.34%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-20.34%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-7.82%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.59%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSOX и RWIIX

VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VCSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSOXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

8.34%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.06%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.53%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

10.91%

+5.61%

Сравнение комиссий VCSOX и RWIIX

VCSOX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSOX и RWIIX

Дивидендная доходность VCSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности RWIIX в 7.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.93%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%
VCSOX
VALIC Company I International Socially Responsible Fund		5.74%0.00%1.78%3.03%8.42%22.36%4.64%1.62%1.83%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VCSOX and RWIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSOX has higher volatility (4.50%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, VCSOX dropped -71.49% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSOX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор