Сравнение VCSLX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSLX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции WEMMX немного отстают с 8.38%.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и WEMMX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
VCSLX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
VCSLX
WEMMX
Сравнение VCSLX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.98 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.32 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.31 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и WEMMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и WEMMX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и WEMMX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -42.48% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.39% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -27.11% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -41.73% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -6.26% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -6.65% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и WEMMX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.16% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 12.38% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 20.04% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.89% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 20.36% | +3.19% |