PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с ICDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с ICDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L).

VCR и ICDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ICDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и ICDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и ICDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.23%6.72%30.84%42.88%-37.19%24.83%32.90%27.75%-0.41%22.02%
Разные валюты инструментов

VCR торгуется в USD, в то время как ICDU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICDU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCR показывает доходность -7.95%, а ICDU.L немного ниже – -8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции ICDU.L немного отстают с 12.00%.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

ICDU.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.54%
1 год
11.97%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.66%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с ICDU.L:
ICDU.L с SXLY.LICDU.L с XDWC.LICDU.L с SCHDICDU.L с QQQICDU.L с XLYICDU.L с SPYICDU.L с JEPI

Сравнение комиссий VCR и ICDU.L

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICDU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ICDU.L
Ранг доходности на риск ICDU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICDU.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICDU.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRICDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.57

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.95

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.44

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. ICDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICDU.L равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и ICDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRICDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между VCR и ICDU.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и ICDU.L

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ICDU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCR и ICDU.L

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки ICDU.L в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ICDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRICDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-33.84%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.03%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-33.84%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-33.84%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-12.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.69%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.66%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и ICDU.L

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) имеют волатильность 7.41% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRICDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.07%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.59%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

21.25%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

22.23%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.72%

+1.61%