PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPA.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPA.L с USDG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Vanguard and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned 1.66%/yr vs 2.09%/yr for USDG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCPA.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCPA.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCPA.L показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 3.23%.

VCPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.45%
1 год
8.56%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—

USDG.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.92%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPA.L и USDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		2.61%0.42%4.58%2.12%-4.89%1.37%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		3.23%0.15%4.74%2.41%-3.62%-26.09%

Correlation

The correlation between VCPA.L and USDG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between VCPA.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VCPA.L:
VCPA.L с SDIA.LVCPA.L с EUNA.DEVCPA.L с LQDA.LVCPA.L с BNDVCPA.L с VHVE.LVCPA.L с VSCA.LVCPA.L с VCIT
Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L

Доходность на риск

VCPA.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPA.L
Ранг доходности на риск VCPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPA.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPA.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCPA.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.10

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.63

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

4.38

+0.08

VCPA.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPA.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPA.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCPA.L и USDG.L

Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и USDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPA.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-32.44%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-4.53%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-8.61%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-12.81%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-21.14%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-26.95%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPA.L и USDG.L

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеют волатильность 1.82% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPA.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

6.85%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

7.99%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

8.65%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.56%

+2.68%

Сравнение комиссий VCPA.L и USDG.L

И VCPA.L, и USDG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPA.L и USDG.L

VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.56%4.70%3.99%3.26%2.24%0.76%
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCPA.L and USDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCPA.L and USDG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор