PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).

VCNS.TO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и ZMI.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOZMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.19

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.48

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и ZMI.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-26.65%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.66%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-12.65%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.24%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.14%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.02%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и ZMI.TO

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.96%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

9.07%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.38%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

8.83%

+83.60%