PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с ZCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).

VCNS.TO и ZCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZCS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у ZCS.TO с доходностью 0.15%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.12%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и ZCS.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOZCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.09

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.00

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.79

-0.54

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и ZCS.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZCS.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и ZCS.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-13.95%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-1.63%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-7.76%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.01%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.90%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.37%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и ZCS.TO

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.22%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

1.60%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

2.09%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

2.86%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

4.38%

+88.05%