PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с VUN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).

VCNS.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VUN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.25%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.78%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Vanguard US Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Сравнение комиссий VCNS.TO и VUN.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOVUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.79

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.27

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.94

-0.69

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и VUN.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и VUN.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-28.19%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-12.74%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-23.67%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.53%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.84%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.36%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и VUN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.22%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

9.67%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

18.73%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

15.43%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

16.71%

+75.72%