Сравнение VCNS.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
VCNS.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 3.32% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и HCAL.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
HCAL.TO
Сравнение VCNS.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 4.08 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 4.96 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 6.44 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 24.95 | -20.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 4.08 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.47 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и HCAL.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -35.05% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -10.65% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -35.05% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.86% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -9.89% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.75% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.81% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 12.72% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 16.80% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 16.89% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 16.91% | +75.52% |