Сравнение VCNS.TO с GRO.TO
VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, VCNS.TO returned 12.14% vs 24.84% for GRO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for GRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и GRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у GRO.TO с доходностью 9.91%.
VCNS.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- —
GRO.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и GRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 5.86% | 8.13% | 5.27% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 9.91% | 11.09% | 15.17% |
Correlation
The correlation between VCNS.TO and GRO.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
GRO.TO
Сравнение VCNS.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | GRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.66 | -2.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.30 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 20.48 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.14 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.58 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и GRO.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и GRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNS.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -12.96% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.81% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.25% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и GRO.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 2.43%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.42% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 6.68% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 7.94% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 11.89% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.46% | 11.89% | +79.57% |
Сравнение комиссий VCNS.TO и GRO.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GRO.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и GRO.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GRO.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 2.11% | 2.04% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 2.42% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
Часто задаваемые вопросы
VCNS.TO and GRO.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.21% for GRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и GRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор